Расчет тарифных ставок в страховании жизни

Тарифные ставки  в страховании жизни устанавливаются при помощи актуарных расчетов, методология которых основана на использовании теории вероятностей, демографической статистики и финансовой математики.

Первые актуарные расчеты на научных началах были сделаны в Англии, где с конца XVI века были введены приходские регистры, т.е. записи рождений и смертей прихожан, что позволило построить первые таблицы смертности.

Продолжительность жизни отдельного человека является случайной величиной, однако установлено, что демографический процесс смены поколений подчинен «закону больших чисел», что позволяет осуществлять расчеты с достаточно достоверными результатами.

Расчеты нетто-ставок по смешанному страхованию жизни ведутся с использованием показателей таблицы смертности по следующим формулам:

где i — годовая норма доходности (технический процент);

S — страховая сумма, д.е.

Используя показатели смертности, дожития, дисконтирующий множитель V определяет систему коммутационных чисел: